crCOUCHOT14/markov.tex

   1 \documentclass{article}
   2 %\usepackage{prentcsmacro}
   3 %\sloppy
   4
   5 \usepackage[latin1]{inputenc}
   6 \usepackage[T1]{fontenc}
   7 \usepackage[english]{babel}
   8 \usepackage{amsmath,amssymb,latexsym,eufrak,euscript}
   9 \usepackage{subfigure,pstricks,pst-node,pst-coil}
  10
  11
  12 \usepackage{url,tikz}
  13 \usepackage{pgflibrarysnakes}
  14
  15 \usepackage{multicol}
  16
  17 \usetikzlibrary{arrows}
  18 \usetikzlibrary{automata}
  19 \usetikzlibrary{snakes}
  20 \usetikzlibrary{shapes}
  21
  22 %% \setlength{\oddsidemargin}{15mm}
  23 %% \setlength{\evensidemargin}{15mm} \setlength{\textwidth}{140mm}
  24 %% \setlength{\textheight}{219mm} \setlength{\topmargin}{5mm}
  25 \newtheorem{theorem}{Theorem}
  26 %\newtheorem{definition}[theorem]{Definition}
  27 % %\newtheorem{defis}[thm]{D\'efinitions}
  28  \newtheorem{example}[theorem]{Example}
  29 % %\newtheorem{Exes}[thm]{Exemples}
  30 \newtheorem{lemma}[theorem]{Lemma}
  31 \newtheorem{proposition}[theorem]{Proposition}
  32 \newtheorem{construction}[theorem]{Construction}
  33 \newtheorem{corollary}[theorem]{Corollary}
  34 % \newtheorem{algor}[thm]{Algorithm}
  35 %\newtheorem{propdef}[thm]{Proposition-D\'efinition}
  36 \newcommand{\mlabel}[1]{\label{#1}\marginpar{\fbox{#1}}}
  37 \newcommand{\flsup}[1]{\stackrel{#1}{\longrightarrow}}
  38
  39 \newcommand{\stirlingtwo}[2]{\genfrac{\lbrace}{\rbrace}{0pt}{}{#1}{#2}}
  40 \newcommand{\stirlingone}[2]{\genfrac{\lbrack}{\rbrack}{0pt}{}{#1}{#2}}
  41
  42 \newenvironment{algo}
  43 { \vspace{1em}
  44 \begin{algor}\mbox
  45 \newline \vspace{-0.1em}
  46 \begin{quote}\begin{rm}}
  47 {\end{rm}\end{quote}\end{algor}\vspace{-1.5em}\vspace{2em}}
  48 %\null \hfill $\diamondsuit$ \par\medskip \vspace{1em}}
  49
  50 \newenvironment{exe}
  51 {\begin{example}\rm }
  52 {\end{example}
  53 %\vspace*{-1.5em}
  54 %\null  \hfill $\triangledown$ \par\medskip}
  55 %\null  \hfill $\triangledown$ \par\medskip \vspace{1em}}
  56 }
  57
  58
  59 \newenvironment{proof}
  60 { \noindent {\sc Proof.\/}  }
  61 {\null  \hfill $\Box$ \par\medskip \vspace{1em}}
  62
  63
  64 \newcommand {\pb}[3] {
  65 \medskip
  66 \noindent
  67 \fbox{
  68 \parbox[c]{11.5cm}{
  69 {\bf #1}
  70
  71 \noindent
  72 {\bf Input:} #2
  73
  74 \noindent
  75 {\bf Output:} #3
  76
  77 \medskip
  78 }
  79 }
  80
  81 \medskip
  82 }
  83
  84
  85 \newcommand {\tv}[1] {\lVert #1 \rVert_{\rm TV}}
  86 \def \top {1.8}
  87 \def \topt {2.3}
  88 \def \sp {\hspace*{0.8cm}}
  89 \def \A {\mathcal{A}}
  90 \def \P {\mathcal{P}}
  91 \def \B {\mathcal{B}}
  92 \def \C {\mathcal{C}}
  93 \def \D {\mathcal{D}}
  94 \def \R {\mathcal{R}}
  95 \def \T {\mathfrak{T}}
  96 \def \M {\mathcal{M}}
  97 \def \ov {\overline}
  98
  99 \begin{document}
 100 \label{firstpage}
 101
 102 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 103 \section{Mathematical Backgroung}
 104
 105 Let $G$ be a finite group. For any subset $S$ of $G$ we denote by
 106 $<S>$ the subgroup of $G$ generated by $S$.
 107 If $<S>=G$, $S$ is a generator of $G$.
 108
 109
 110
 111 Let $\pi$, $\mu$ be two distribution on a same set $\Omega$. The total
 112 variation distance between $\pi$ and $\mu$ is denoted $\tv{\pi-\mu}$ and is
 113 defined by
 114 $$\tv{\pi-\mu}=\max_{A\subset \Omega} |\pi(A)-\mu(A)|.$$ It is known that
 115 $$\tv{\pi-\mu}=\frac{1}{2}\sum_{x\in\Omega}|\pi(x)-\mu(x)|.$$ Moreover, if
 116 $\nu$ is a distribution on $\Omega$, one has
 117 $$\tv{\pi-\mu}\leq \tv{\pi-\nu}+\tv{\nu-\mu}$$
 118
 119 Let $P$ be the matrix of a markov chain on $\Omega$. $P(x,\cdot)$ is the
 120 distribution induced by the $x$-th row of $P$. If the markov chain induced by
 121 $P$ has a stationary distribution $\pi$, then we define
 122 $$d(t)=\max_{x\in\Omega}\tv{P^t(x,\cdot)-\pi},$$
 123 and
 124
 125 $$t_{\rm mix}(\varepsilon)=\min\{t \mid d(t)\leq \varepsilon\}.$$
 126 One can prove that
 127
 128 $$t_{\rm mix}(\varepsilon)\leq \lceil\log_2(\varepsilon^{-1})\rceil t_{\rm mix}(\frac{1}{4})$$
 129
 130 It is known that $d(t+1)\leq d(t)$.
 131
 132 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 133 \section{PRNG and random walk on Cayley graphs}
 134
 135
 136 Let $S$ be a generator of $\mathbb{B}^N$ such that if $s\in S$, then
 137 $-s\in S$. Let $\nu$ be a distribution on $S$ such that
 138 $\nu(s)=\nu(-s)$. The matrix $P^\nu$, or just $P^\nu$, or just $P$,
 139 is the matrix defined by: $P^\nu(x,y)=\nu(y-x)$ if $x-y\in S$ and $0$
 140 otherwise.  $P_S^\nu$ is the $\nu$-random walk on the $S$-Cayley graph
 141 of $G$.
 142
 143 A general results on random walks claims that the uniform distribution
 144 is stationnary for $P$. Moreover, if $\nu(s)>0$ for each $s$, then
 145 this is the limit distribution.
 146
 147 Let $\mathcal{P}$ be finite subset of $\mathbb{N}$ and $\mu$ a distribution
 148 on  $\mathcal{P}$. Set
 149 $$ P_{\mathcal{P},\mu}=\sum_{k\in\mathcal{P}}\mu(k)P^k.$$
 150
 151
 152 With the above notation, $P_{\mathcal{P},\mu}$ is the matrix of the markov
 153 chain corresponding to the PRNG defined by Christophe, where $S$ corresponds
 154 to the boolean functions and $\mu$ si the probability of choosing elements
 155 of $\mathcal{P}$.
 156
 157
 158 \begin{exe}
 159 For instance let $e_i$ be the vector of $\mathbb{B}^N$ whose $i$-th
 160 componenent is $1$ and all other compoennts are null. Let $e_0=0$ and
 161 $S=\{e_i\mid 0\leq i\leq N\}$.  Choosing $\nu(e_i)=\dfrac{1}{N+1}$, we
 162 obtain the random walk defined by the {\em bit negation} of the paper
 163 by Christophe and JEF.
 164 The associated matrix will be denoted $P_1$.
 165  Choosing $\mathcal{P}=\{10,11\}$ and
 166 $\mu(10)=\mu(11)=\dfrac{1}{2}$ provides the PRNG with steps of lengths
 167 10 or 11 with the same probability.
 168 \end{exe}
 169
 170
 171 \begin{exe}
 172 With the same notation, choosing the same $S$, but
 173 $\nu(e_i)=\dfrac{1}{2n}$ if $i \geq 1$ and $\nu(e_0)=1/2$ leads to the
 174 the classical lazy random walk on $\mathbb{B}^N$ (also known as the
 175 lazy random walk on the hypercube or as the Ehrenfest Urn Model).
 176 The associated matrix will be denoted $P_2$.
 177 \end{exe}
 178
 179 \begin{exe}
 180 Choosing $S=G$ and the uniform distribution for $\nu$ corresponds to
 181 the xor approach of the paper with Raphael.
 182 \end{exe}
 183
 184
 185
 186 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 187 \section{Results}
 188
 189 The main result is that if the minimal element of $\mathcal{P}$ is
 190 greater or equal to the mixing time of $P$, then the PRNG provides a distribution
 191 whose distance to the uniform distribution is at most $\varepsilon$.
 192
 193 Let $t_P(\varepsilon)$ be the $\varepsilon$ mixing time for $P$.
 194 Without loss of generality we assume that if $k\in \mathcal{P}$, then
 195 $\mu(k)>0$.
 196
 197 \begin{proposition}
 198 Let  $k_0=\min \{ k\mid k\in \mathcal{P}\}$.
 199 If $k_0 \geq
 200 t_P(\varepsilon)$, and if $\nu(s)>0$ for all $s\in S$, then one has
 201 $\tv{P_{\mathcal{P},\mu}(x,\cdot)-\pi}\leq \varepsilon$, where $\pi$
 202 is the uniform distribution.
 203 \end{proposition}
 204
 205 \begin{proof}
 206 The fact that $\nu(s)>0$ for all $s\in S$ ensures that the uniform
 207 distribution is the limits of the markov chains induced by $P$
 208 (classical results on random walks).
 209
 210 Now,
 211 \begin{align*}
 212 \tv{P_{\mathcal{P},\mu}(x,\cdot)-\pi}&=\tv{\sum_{k\in\mathcal{P}}\mu(k)P^k(x,\cdot)-\pi}\\
 213 &=\frac{1}{2}\sum_{y\in\mathbb{B}^N}|\sum_{k\in\mathcal{P}}\mu(k)P^k(x,y)-\dfrac{1}{2^N}|\\
 214 &=\frac{1}{2}\sum_{y\in\mathbb{B}^N}|\sum_{k\in\mathcal{P}}\mu(k)P^k(x,y)-\dfrac{1}{2^N}\sum_{k\in\mathcal{P}}\mu(k)|\\
 215 &=\frac{1}{2}\sum_{y\in\mathbb{B}^N}|\sum_{k\in\mathcal{P}}\mu(k)(P^k(x,y)-\dfrac{1}{2^N})|\\
 216 &\leq \frac{1}{2}\sum_{y\in\mathbb{B}^N}\sum_{k\in\mathcal{P}}\mu(k)|P^k(x,y)-\dfrac{1}{2^N}|\\
 217 &\leq \sum_{k\in\mathcal{P}}\mu(k)\left(\frac{1}{2}\sum_{y\in\mathbb{B}^N}|P^k(x,y)-\dfrac{1}{2^N}|\right)\\
 218 &\leq \sum_{k\in\mathcal{P}}\mu(k)\tv{P^k(x,\cdot)-\pi}\\
 219 &\leq \sum_{k\in\mathcal{P}}\mu(k)\varepsilon\\
 220 &\leq \varepsilon\\
 221 \end{align*}
 222 \end{proof}
 223
 224
 225 Therfore it suffices to study the mixing time of $P$.
 226
 227
 228
 229 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 230 \section{Mixing time of $P_1$}
 231
 232 See the  Ehrenfest Urn Model. One can prove that for $P_1$,
 233
 234 $$t_{\rm mix}(\varepsilon)\leq N \log N+ \log (\frac{1}{\varepsilon})N.$$
 235
 236 Better results exist see \cite[page 83, page 267]{mixing}
 237
 238 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 239 \section{Mixing time of $P_2$}
 240
 241 In practice one can compute egenvalues and  use \cite[page 155]{mixing}.
 242
 243 There are theoretical results \cite[page 321-322]{rwfg} and~\cite{WilsonHyper}.
 244
 245
 246 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 247 \section{To do}
 248
 249 Experiments for computing mixing time for $P_2$.
 250
 251 Experiments for other $P$ (handly built)
 252
 253 Which $\varepsilon$ makes possible to pass statistical tests for our PRNGs. Other tests can be performed.
 254
 255 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 256 \section{Future}
 257
 258 Look at \cite{rwfg} for theoretical results. Explore random random walk on the hypercube.
 259
 260
 261 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 262 \bibliographystyle{alpha}
 263 \bibliography{markovbib}
 264 \end{document}